久々にVIX投資を再開しました。今回使ったのはGMOクリック証券のCFDです。
今回とったポジションは、「米国VI」のショート、「米国VIベアETF（SVXY）」のロングです。SVXYはインバースETFですので、どちらもVIXをショートするポジションです。つまり、VIXが下落すれば利益が出ます。また、米国VIは1ヶ月に一度先物をロールオーバーし、SVXYは毎日一部をロールオーバーするので、コンタンゴ状態（期先よりも期近の価格のほうが安い）ならば時間とともに利益が出るポジションです。
米国VIのほうは20枚、SVXYのほうは50枚をトレードしました。拘束証拠金を含めて50万円だけ使ってみました。ロスカットレートはそれぞれ32.5（現在15.1）、2.04（現在13.9）です。ある程度のリスクヘッジはできていますが、リーマンショック級の変動が起きるとロスカットされてしまうレベルになります。
VIX自体の価格は14.19ドルです（Yahoo Financeによる）。
米国VIのチャートです。この数日間、14.6まで継続的に下落しています。それを反映して、さっそくポジションは90ドルほどの含み益が出ています。こちらは、朝7:00〜早朝5:15の間取引可能なので（つまり早朝を除いていつでも取引可能）、VIXが急変したときも対応できることが魅力です。
こちらはSVXYのチャートです。米国市場で取引される銘柄なので、日本時間22:30〜朝5:00までが取引時間になるのには注意が必要です。VIXのインバースですが、米国VIほどには変化がなく、スプレッド0.07もあって、0.94ドルの含み損となっています。
VIXの先物価格の状況は、VIX Centralによると上記のようになっています。SepとOctのVIX先物の価格差は6.51%です。つまり、6.51％のコンタンゴだといえます。
今後のVIX関連イベントとしては、明日9月12日に米国VIのロールオーバーが発生し、価格調整額が支払われます。ただし、支払われた分価格が上昇するので、損益に影響はないはずです。
また9月17日には、SVXYとUVXYの併合が予定されています。これはちょうど分割の逆で、複数株が1株に切り替わります。価格は足し上げたものになるはずなので、損益に影響はないはずですが、取引単位が大きくなるのと単位未満は強制決済となるので注意が必要です。
7日めのポジション状況をまとめました。
